Nato ad Anzio il 12 gennaio, Alessio Romagnoli cresce nel vivaio della Roma, debuttando in prima squadra in Serie A nel dicembre 2012, pur avendo come idolo Alessandro Nesta ed essendo tifoso laziale. Nel 2014/15 passa in prestito alla Sampdoria di Mihajlovic ed esplode: il tecnico serbo nell’estate successiva passa al Milan e come rinforzo chiede proprio Romagnoli, che si accasa in rossonero per 25 milioni di euro. Al Milan ha conquistato una Supercoppa italiana nel 2016, diventando capitano rossonero dalla stagione 2018/19.